LinuxParty

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

Una compañía de información financiera relanzó el debate sobre el corretaje electrónico de alta frecuencia tras una serie de transacciones masivas y misteriosas, pero sin fin económico aparente, que llegaron a representar el 4% de las órdenes en Wall Street en un solo día.

En setiembre, la firma estadounidense Nanex descubrió una rara y regular repetición de una serie de órdenes electrónicas de compra y venta, que fueron anuladas rápidamente, en un lapso muy corto de apenas 25 milisegundos.


Las órdenes de compra o de venta pueden afectar los precios de las acciones, al influir en la oferta y demanda de los papeles.

A partir del 29 de setiembre, "estas órdenes, hasta entonces puntuales, se multiplicaron hasta representar, el 4 de octubre, el 4% de la actividad del mercado estadounidense", el más grande y voluminoso del planeta" antes de detenerse bruscamente el viernes 5, a las 10h25 y 24 segundos" locales, detalló Eric Hunsader, fundador de Nanex.

Continúa y fuente aquí.

Pin It

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar



Redes:



 

Suscribete / Newsletter

Suscribete a nuestras Newsletter y periódicamente recibirás un resumen de las noticias publicadas.

Donar a LinuxParty

Probablemente te niegues, pero.. ¿Podrías ayudarnos con una donación?


Tutorial de Linux

Filtro por Categorías

Nos obligan a moslestarte con la obviedad de que este sitio utiliza Cookies. Ver política